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  11月50ETF期权策略:

  建仓观点:2019年11月4日。短期看标的似有重回上升通道之势,后将冲击前高。但经过上周五大涨,今日起手建仓,考虑使用卖出比率认购,降低看涨成本。

  调整建议:

  2019年11月5日。看今日,建议继续持有,若标的继续震荡上行,建议增仓卖出比率认购,增仓部分依旧保持delta正。由于标的价格上行,所以原有比率1:N的N或需要适当扩大才可保持新增仓位delta为正。

  今日点评:

  昨日标的震荡收跌,持仓浮盈小幅回吐。目前看,市场的乐观情绪仍在,所以今日,建议持仓。同样,若今日标的继续冲高,使得平值合约换挡至3.2,则建议将卖出比率认购中的权利方平仓,等张数移动到新的认购平值合约,原有义务仓不动。到那会儿的移仓,等同于降低看多头寸。


   3000点上方已经多次进行争夺,但均未能成功突破,可见上方的压力较大;而近期的指数上行主要靠权重板块拉升,个股并未跟进,做多热情不足。山西证券分析师麻文宇认为,虽然后市下行区间有限,但缺乏全面趋势性反弹的力量,四季度行情将整体归于平淡,建议留存实力,稳健配置,以把握区间震荡磨底中的结构性机会为主。

  从机会来看,昨日上涨的三大行业军工、银行和钢铁均为权重板块,除了银行持续支撑指数外,军工和钢铁均是调整数日后受到资金关注。从市场的表现来看,投资者仍旧抱团于确定性板块。在市场板块轮动加剧的时期,质优估值低的龙头表现或强于高弹性品种。

  风险提示:

  卖出比率认购,大跌无忧。但最大亏损发生在标的缓涨,且接近K2时。若标的快速拉涨,突破K2,整体收益亦将快速回血并加速盈利。

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