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  缩量反弹,50ETF谨防冲高回落

11月25日上证50ETF现货报收于2.994元,上涨0.91%,上证50ETF期权总成交面额885.556亿元,期现成交比为0.62,权利金成交金额12.108亿元;合约总成交2958297张,较上一交易日减少38.19%,总持仓4592252张,较上一交易日减少2.80%。认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比0.91)。

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.18%,60日历史波动率微跌至12.28%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微跌至11.42%,认沽隐波微跌至13.31%,价差略有收窄,期权市场情绪较前一日稍有回暖,但仍偏谨慎。

策略预判

当前一些机构抱团股出现技术破位。后期来看,中美贸易谈判的新进展预计将呈现利多。不过整体看预计利多靴子落地或造成短期的冲高,但持续性较差。操作上近期以短线区间思路为主,等待利多落地逢反弹后做空。

今天盘后MSCI扩容生效,按历史经验来看,50ETF先强后弱概率较大,日内仍有机会,但大的趋势仍需等待。明天为11月合约到期日,这两日标的振幅大概率会加大,激进投资者也可尝试末日彩票——买跨组合策略,做多标的波动,注意控制仓位,注意止盈止损。

操作建议

1、在贸易乐观预期推动下,中美贸易谈判的新进展预计将呈现利多。

2、预计利多靴子落地或造成短期的冲高,投资人近期以短线区间思路为主,等待利多落地逢反弹后做空。

3、马上11月合约到期,振幅很可能会加大,激进投资者可尝试末日彩票——买跨组合策略,做多标的波动,注意控制仓位,注意止盈止损。

4、今日合约选择上,认购做多参考:看大涨12月购3000,看小涨12月购2850合约;认沽做空参考:看大跌12月沽2950,看小跌12月沽3100合约。

应该怎样选择期权合约

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