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50ETF期权走势可能反转向多(2019.11.01)

50etf走势显示,短期均线系统跌破,弱势整理。

50ETF中短期均线呈现胶着状态,收盘价连续几日未能站上10日均线,短期看,标的仍将偏弱震荡。

三、期权市场:

四、波动率指数QVIX

波动率指数低位震荡微涨至13.14%。

期权隐含波动率经历了连续的降波后,当前已处于一年期的低位附近。连续几日来,隐波有企稳回升迹象,当前偏买方操作较佳,做空隐波需严控风险敞口。

五、期权策略:

各大股指再度弱势整理收跌。从全天期权合约来看,市场窄幅整理,尾盘走弱带动沽单普涨。全天成交量随指数整理缩量至143万张,持仓量再增加接近374万张,PUT-CALL比率(PCR指标)为82.57%,PCR显示高于80%均值。成交指标上来看,日内交易显示市场情绪偏空主导,市场情绪相对谨慎。隐含波动率新低之后收涨。

今日公布10月数据显示内需不足,经济增长压力犹存。基本面驱动行情的逻辑被证伪,市场短期情绪聚焦在十九届四中全会涉及资本市场改革的相关内容,以及智利峰会取消后中美协议何时何地签署,多空弱平衡。各种迹象表明,短期市场弱平衡或随着十一月份的开启打破。期权策略以LONG GAMMA、多VEGA策略为主。买方面临机遇,卖方宜严控仓位防控Gamma/Vega风险。

11月合约剩余时间为27天,开始的这段时间权利金时间价值损耗相对较少,受波动率影响较大。

50ETF期权操作建议

从标的走势分析,预计标的延续弱势震荡,短期支撑在2.98附近,强支撑在2.95一带。

当前隐波较低,权利金较为便宜,短期看,隐波有回升的态势,目前应逐步转换思路,偏买方操作。预计近期标的波动将会加大,明天有缝本周最后一个交易日,方向性中性的投资者可构建双买策略(等金额买入11月3.0认购和11月3.0认沽)博取标的大幅波动和升波带来的收益。

方向性看空的投资者建议控制仓位买入3.0认沽,博取标的短线调整带来的收益,注意获利了结,全面看空时机未到。组合策略建议构建熊市价差(买入11月3.1认沽一份,卖出11月2.95认沽一份),在标的回落至2.95附近时了结仓位。



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