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  什么是领口期货期权组合策略?

  领口期货期权组合策略是大家在牛市中常用的一种组合策略,其低风险高收益的特点受到很多的喜爱。领口期权组合策略适用于波动率较高的牛市行情中,它同买入时间较长的备兑看涨期权组合很相似,领口期权组合包括一份平价看跌期权多头和一份相同期限的虚值看涨期权空头,同时买进与期权头寸相匹配数量的期货合约。

  使用范围:

  牛市,市场波动率中等

  策略执行方式:

  买入一份平价看跌期权,卖出一份相同期限的虚值看涨期权,同时买进与期权头寸相匹配数量的期货合约。

  执行原则:

  1.把握行情,尽力保证期货价格是上升的趋势并确定一个明确的支撑价位范围。

  2.策略中看跌期权的执行价格越接近于你购买期货的价格,那么当期货价格下跌时你将获得更好的风险保护。

  益损平衡点:

  期货价格-看涨期权权利金+看跌期权权利金

  风险

  当期货价格向下方发生较大变化时,该头寸会亏损,最大亏损为期货价格+看跌期权权利金+看涨期权权利金

  收益

  如果期货价格向上升至高执行价格以上时,那么你将能获得最大收益,既看涨期权价格-看跌期权执行价格-该交易承担的风险。

  时间价值损耗

  当组合头寸能够获利时,时间损耗对该头寸最有利。当头寸遭受亏损时,时间价值会损害头寸。

  优点

  1.当期货价格下跌时能够为你提供最大的风险保护。

  2.对于波动率很高的期货,能创建出风险水平非常低甚至是无风险交易。

  3.能在低风险下获得高收益。

  缺点

  1.只有在到期日才能获得最大收益。

  2.获得的收益有上限。

  3.作为长期策略效果最好,所以获利速度较慢。

  这个策略中要注意的是,投资者需要在入市较以前设置好相应的止损位,在买入看跌期权时应当使行权价等于或者高于止损位,这样就可以是投资的风险降到最低了。

  此外,投资者也可以随着期权行情的上下浮动进行决定组合中期权部分的取舍。大家如果想了解更多相关内容和期权开户的,欢迎关注我们,咨询我们,我们为投资者们提供一个安全可靠的平台,为投资者们提供专业的分析师团队,为投资者们提供专业的服务,解决投资者在期权市场中的各种疑难杂症!

 

 

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