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  期权时间价值是怎么变成零的?

 

  期权的时间价值这个概念非常重要,这也是期权与标的的资产的最大本质区别所在。众所周知,虚值期权是只有时间价值的,在期权中的时间价值是不可忽略的。很多时候还是出现亏损的情况,都是因为时间价值这个因素的存在。那么时间价值优势如何慢慢变成零的呢?

   对于期权来首,期权的时间价值最终要收敛为零。而期权本身就是一种时间消耗性资产,随着时间的消逝而收敛为零。实值期权的价格由相同执行价的虚值期权价格决定,虚值期权只有时间价值,因此期权价格收敛过程也可以收是期权价值收敛过程。

  期权和保险的意外险产品一样,是一种消耗性的资产。期权价格由初始交易日至到期日的变化过程是:期权价格随着标的资产价格的变动,时间价值逐渐收敛为零的过程。当然,时间价值会随着资产标的波动起伏。

  期权的时间价值大多时候是时间越长,时间价值越高。但是也有例外,有时候会出现时间价值随着时间消逝反而增加了。这是因为时间价值的本质来源是波动,而不是时间,只是说时间越长,可能的波动越大。

  时间价值的本质是波动,期权卖方担心的就是波动。不过,期权的时间价值大趋势是不断减少。

  我们可以看到,无论是认购期权还是认沽期权,在最后两三天收敛的会比较快,因为大多时候最后两三天人们对标的资产的波动性的确定性会很高,只有在恐慌时不好确定。

  有大宗商品现货经历的人都知道,现货人士对现货及近月期货的方向判断确定性是比较高的,而远期相对来说资金的主导力量较强,但最终价格是要收敛的,这两个道理是一样的。

  在交易过程中,大家一定要注意时间的流逝,合约是的价值也会随着时间的推移而逐渐缩减。如若想要了更多关于50ETF期权相关的知识或想要开户投资的欢迎关注我们,我们为投资者们提供一个安全可靠的平台,提供投资者们更为专业的服务!

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