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50etf期权如何交易
 50ETF期权套利对冲的策略和风险

50ETF期权套利策略有什么风险?

  50ETF期权的套利策略各式各样,主要是因为50ETF期权是T+0双向交易的投资产品。条条大路通罗马,选择自己最擅长最有把握的策略最重要。但是这些策略在什么时候使用才是最合适的呢?当中又会有什么风险呢?下面是中幸期权(专注50ETF期权)小编为大家整理的资料,希望对大家有帮助。

  套利策略,一般是投资者在看不准市场行情走势的时候情况下使用的。

  下面几种套利策略都是经过实战检验过的,大家可以学习下。

一、构建50etf期权的合成策略

合成做空50etf,跟踪误差小,占用权利金低,可以节约资金,提高资金使用率,增强反套策略收益。

二、进行对冲操作,规避市场风险

  在简单套利策略中,我们可以选择数量相同、当月到期、不同行权价且价格正常的同类期权进行风险对冲,把握时机很重要。

  操作注意点:

1、不要大资金大单量操作;

2、实时跟踪双边保证金的风险率变化,及时安排资金调配;

3、及时平仓处理。

  当“卖出的、被高估”的期权隐含波动率下降到正常范围时,投资者就可以平仓盈利。此外,如果标的合约价格出现大幅上涨或大幅下跌,使得卖出和买入的期权都变成实值期权,这时会有最大亏损出现,应当时刻保持关注,把握动向,避免不必要的损失。因此,当标的价格往这一方向发展而且趋势比较明确时,投资者应该及时平仓出场。

三、水平套利和垂直套利

  水平套利的交易方式是买入一份期权,同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。水平套利的正常做法是买进远期期权、卖出近期期权。水平套利分看涨期权和看跌期权两种,预计长期价格将稳中趋涨时,运用前者;而预计长期价格将稳中趋疲时,运用后者。 垂直套利,又称“价格套利”或“货币套利”,其交易方式为:买进一个期权,而同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格。执行价格既不同,其价值也不同,从而权利金自然不同。正是权利金价差的变动使套利者有机会赚取收益。采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。

四、了解套利策略的风险

  套利策略的风险在于这种波动率交易并不能保证一定会取得收益(除非当所选择的期权的权利金之差大于二者的行权价之差),当到期日价格变化到了一定程度的时候,就会出现亏损。

  无论是做50ETF期权投资还是其他任何投资,风控是第一位的,在保证本金安全的情况下,再去考虑盈利,不能因为50ETF期权的利润高,而去盲目的追求高利润,这样只会出现更大的亏损。

 

 

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