ETF期权
回首页
期权开户流程
注册账号
下载交易软件
期权开户
50etf期权

大盘强势逼空上涨遇阻

3680认购再迎翻倍后市恐下跌?

大盘技术分析及消息汇总

首先回顾外围美股隔夜三大股指震荡小幅收阳,延续反弹行情基本收复失地,隔夜A50期指上涨0.29%,市场多头情绪较为积极。

内盘分析:上证指数早盘小幅高开3641点略作震荡便延续五分钟级别主升浪,震荡上行突破3650点午盘更是强势站上3680点大有一举上冲3700的意味,但是午后高位横盘震荡回落破位3680点并且五分钟级别趋势偏空回落破位M20均线,后市恐迎来一波调整,连续两天的单边上涨对认购合约迎来多倍涨幅,获利盘积攒较大利润,后市谨防回落风险,标的50和沪深300也双双创出九月份以来新高,随着午后震荡回落市场情绪衰退带动波指尾盘降波,盘中波动率期权宝波指一度大涨超20%,尾盘收长上影线,多头情绪有所回落。波指正相关低波已经得到一定修复,后市恐再回区间震荡小幅阴跌降波的走势。

期权标的现货关联指数上证50指数(000016)早盘高开3312点,震荡上行至3393点盘中大涨超2.5%遇阻3400整数关口,创三个月来新高,尾盘震荡回落收于3360点后市以逢高空为主回踩3250确认支撑后震荡上攻单边大涨尾盘突破3300整数关口收于3360后市以逢高空为主。支撑位3330,阻力位3380

沪深300现货关联指数(000300)同样高开5000点整数关口震荡上行持续走高午盘冲高突破5100整数关口盘中大涨超2%最高至5114点午后震荡回落破位5100整数关口收于5078点后市逢高空。支撑位5050,阻力位5080

A股三大指数今日集体走强,其中沪指收盘上涨0.98%,收报3673.04点;深证成指上涨1.23%,收报15147.87点;创业板指上涨1.01%,收报3459.32点。市场成交额依然维持在一万亿上方,今日达到1.26万亿元。行业板块涨多跌少,酿酒行业、证券、装修建材板块领涨。北向资金今日净买入216.56亿元,史上第三次突破200亿元。

指数技术分析

上证指数五分钟级别趋势早盘延续均线上行,五分钟级别形成主升浪暴涨加暴涨午后冲高回落破位五分钟均线,趋势震荡偏空有调整需求。

十五分钟级别均线与五分钟级别多头共振单边上行,午后五分钟均线震荡回落破位均线,十五分钟形成均线的顶背离趋势,有调整需求。

期权标的分析

标的情况上证50etf标的上涨1.54%收于3.352元,创阶段性新高,沪深300etf标的上涨1.66%收于5.158元,创九月份以来新高,双双突破九月份标的高点,50标的站上3.35元关口,沪深300收回5元整数位,50阻力位3.34元,支撑位3.3元,沪深300阻力5.2元,支撑5.1元,后市以逢高空为主。

期权合约分析

合约统计方面:标的延续大涨超1.5%,认购合约再次迎来翻倍行情,虚值认购更是盘中涨幅超300%,波动率大幅升波,认购连续上涨迎来多倍行情主力合约涨幅超5倍,5000购从300涨至盘中2000以上,3200购也连日涨幅超5倍以上,认沽再次集体腰斩,波指正相关升波与标的多头形成共振,带领合约翻倍,连续上涨透支利好消息刺激,多头恐难以延续大涨后市以逢高空为主。

波动率分析

期权论坛波动率,受大盘消息面及连续上涨影响波指正相关大家应该可以明白(与标的指数同向运动升降波,标的涨升波,标的跌降波叫正相关),但是指数冲高回落震荡下跌,那么波动率情绪指数理应降波,未能按照心理预期大涨,就会情绪衰落,(举例说明如果你判断股票涨停因此你彻夜难眠情绪激动,结果第二天高开冲高你心情异常激动就会升波但是结果冲高回落跌停了你就会沮丧难受想哭就会降波)

波指冲高回落盘中大涨超9%,随着指数冲高回落午后震荡降波尾盘涨幅仅剩4%,多头情绪回落,后市如无法延续大涨波指将会出现震荡降波走势。

策略应用

如果投资者认为后市标的将温和下跌,可以构建认购熊市价差。实际上,投资者卖出平值或实值期权是为了做空,相对于卖出看涨期权,熊市价差策略可以使得投资者避免因为标大幅上涨带来的损失,买入虚值期权可以锁定策略最大亏损

垂直套利,如投资者发现当标的下跌时,某行权价的看涨期权的价格反而升高,或是其隐含波动率明显高于相邻行权价的期权,则可以考虑卖出此行权价的认购期权,假如某投资者认为行权价为23400的看涨期权相对来说比较贵,则卖出此认购期权的同时又担心标的价格上涨而使其蒙受不可测的风险。此时,该投资者可同时买入行权价为23600的看涨期权,减少价格上涨带来的损失。

Copyright ETF期权开户 All Rights Reserved