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ETF期权日记:震荡,热点切换快

市场热情进一步回落,抱团股涨跌不一。北向资金流出54亿,涨跌2287:1766

技术上,还是在下跌横盘中,大概率还是继续震荡走弱

31重工出年报,业绩好的不得了,预期兑现,纷纷出走,股价下跌。

50看涨平直到虚值,盘中最多跌近40%,收盘收复20%。看跌平直到虚值,盘中最多涨50%收盘回落不到20%。

双卖成功,卖方隐波高于买方,市场资金情绪集中在卖方。

300看涨平直到虚值盘中最大跌幅40%,收盘18%。

300看跌平直到虚值,盘中最大涨幅40%,收盘涨幅10%

一、收市点评

两市大盘小幅高开后迅速下探回补跳空缺口,震荡盘上并回补了昨日的跳空缺口3452点,尾盘上涨,量能继续缩量,收盘于25日线之上3466点, 3456点附近压力暂时突破,继续关注外围消息。

二、盘面分析

1.大盘整体分析

指数全天震荡上行,创业板指涨超2%,成交额持续萎缩,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾80家,整体操作难度较大。

板块上,爱尔眼科等权重反弹带动指数走高,短线资金聚焦碳中和电力分支及医美概念,不过碳中和后排高标继续退潮,甘肃电投等低位股补涨,资金高低位切换,半导体、5G等超跌科技股反弹,低位反弹龙头仁东控股涨停,午后,钢铁股大幅走强。整体看,市场存量博弈,题材快速轮动。

整体看,市场存量博弈,题材快速轮动。盘面上,医美、钢铁、草甘膦等板块涨幅居前,采掘服务、环保、新疆等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.71%,报收3466点;深成涨1.46%,报收13979点;创业板指涨2.06%,报收2815点。

2.技术层面分析

技术上,量能不能有效放大,还是接近最近的地量,反弹缩量,四月的第一天走弱依旧偏弱,之后走势有待观察,3482点的压力继续关注。

三、期权方面

4月1日上证50ETF现货报收于3.567元,上涨1.13%,权利金成交金额9.91亿元;合约总成交278.83万张,较上一交易日增加约80%。

沪深300ETF现货报收于5.05元,下跌0.73%,权利金成交金额11.63亿元;合约总成交230万张,较上一交易日减少约15%。

四、Greek letter分析

虚值合约的Theta消耗较快,深度实值期权的Vega较小,平值期权的Gamma较大.

因此,对于买方市场,做期权,选择合约,建议首先选择Gamma较大,Vega相对较大,Theta较小的合约。因此,同样佐证我们上面的分析,建议选择平值值档附件的合约。


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