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【ETF/指数期权】盯盘要点

1、持仓要盯紧地线、中轨线:
地线、中轨线变色前后的交易信号要高度重视。
日内买购,耐心等待30分钟操作级别、中轨线之上的买实购、买虚购的交易机会。有利的持仓若下破地线则可以先行获利平仓,并以下破所在操作级别的中轨线为最后出场位置。买沽策略,反过来即可。所有买方持仓,只要K线不破地线,一路持有。
2、大方向看中轨线:中轨线也会变颜色。60分钟的双卖,开始先是从带方向的卖方起手,行情进入震荡,则在加另外一个卖方,合成双卖。在30分钟、60分钟提示买实购或买沽时(地线上穿或下破中轨线),择机合成牛三腿或熊三腿即可。并根据后续行情进展,灵活变阵,或合成多头(即买购+卖虚沽),或合成空头(即买沽+卖虚购)。

【ETF/指数期权】4月2日必读

定量结论:
1、50ETF
报告日核心运行区间或为【3.516,3.618】
重要压力:3.593、3.618、3.639、3.669;
重要支撑:3.541、3.516、3.495、3.465。
2、沪深300ETF(510300)
报告日核心运行区间或为【5.039,5.185】
重要压力:5.149、5.185、5.215、5.258;
重要支撑:5.075、5.039、5.009、4.966。
3、沪深300指数(000300)
报告日核心运行区间或为【5038,5184】
重要压力:5147、5184、5214、5257;
重要支撑:5074、5038、5008、4965。
4、上证指数
报告日核心运行区间或为【3417,3516】
重要压力:3491、3516、3536、3565;
重要支撑:3442、3417、3396、3367。
定性结论:
1、60分钟的中轨线是日内多空的分水岭。
2、报告日主要指数/ETF总体或为一变形的M走势。
3、后续大级别的时间窗口关注2021年4月12日前后。

ETF期权波动率分析

波动率方面,全日呈现低开低走弱势整理的态势,今日是4月合约的第6天,预计短期波动率会因节前效应有所回落。

对于买方来说,建议选择4月之后的平值的期权合约进行操作。

ETF期权策略介绍

在策略上,卖方策略上,如果预期波动率下降,标的物调整,可以选择卖出跨式组合。

卖出跨式组合:是指同时卖出相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。

(以上以50ETF 3900认购合约与50ETF 3900认沽合约为例进行分析)

该策略适用于:投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形。其最大收益为卖出期权所得的权利金之和,而可能的亏损无限。

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