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【ETF期权行情回顾】等明天选择方向

标的连涨三天,结果今天茅台拉稀后,标的方向又不明了,所以明天5-15分钟及60分钟都要等选择方向,基于5分钟和15分钟的均线压力以及60分钟均线压力,在选择方向前不要重仓参与。

今天有事外出,收评就简单几句,等方向明朗后再参与。

日内今天还是早上和中午信号都不错,具体见午评,下午就是瞌睡行情,尾盘偷袭也不明显,仅仅是IH贴水收复而已。

【行情回顾】
两市缩量回踩,成交量不足七千亿,银行板块指数收涨,证券、保险板块回落。50ETF与沪深300ETF分别下跌0.95%、0.73%。当前指数处于缩量震荡的时间窗口,特别是50ETF、300ETF两个标的的成交量萎缩到了阶段性新低。从均线形态上看,沪指与50ETF、300ETF均处在5日线、10日线、20日线三线聚交的位置附近,日线级别震荡半个多月,暂时还没有趋势性机会出现。
【期权回顾】
标的震荡行情下,虚值合约表现一般,即使今天标的缩量下跌,虚值认沽合约价格涨幅不明显。一些深度实值认购合约出现了时间价值为负的情况(低波动率时期经常出现这种情况),总体来看,期权合约跟标的ETF一起步入一个平淡如水的时期。
【期权波指】
谈到期权波指,出现了一个熟悉的现象:沽贵购贱,沽购隐波差扩大。以50ETF期权为例,数据取自于汇点期权软件,V50当月购波指数值为14.22,V50当月沽数值为22.1。在2016年、2019年下半年、2020年二季度这几个时间段均出现了这种现象,共同点都是处在一段大跌行情之后的震荡周期。
02.
期权策略回顾
当前还是处于震荡降波行情中,日线级别没有明显的趋势机会,虚值义务仓策略比较稳健,实值权利仓操作难度较大,需参照小级别周期的走势。

 

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