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反弹力度显现,留意牛市策略可行性

本周沪深股市先抑后扬,上证指数一度失守3400点,其后反弹回升。创业板指数周涨幅居前。本周ETF先跌后涨,反弹力度显现,连续五周下跌后,本周收出反弹回升周阳线。认购期权先跌后涨,认沽期权先涨后跌,留意牛市策略可行性。消息面上,近期欧盟及英国就新疆人权问题制裁中方的人员和机构,中方对此强烈反对并且对欧盟及英国相关人员和机构采取了相应的制裁措施。中国积极主动的外交政策也得到了广泛的关注。结合近期国内对部分海外服装品牌的抵制,留意中国经济稳定发展背景下国民情绪的积极变化。

50ETF和300ETF连续下跌后,出现止跌反弹行情,市场持续抛售的力度有所减弱。此前采取避险策略投资者估计会择机平仓离场。ETF连续五周下跌后,第六周先跌后涨,可能会吸引投资者尝试牛市策略,敬请留意牛市策略的可行性。目前4月期权刚刚成为主力合约,合约到期日还较远,时间价值流逝比较缓慢。近期4月期权的隐含波动率维持震荡,较前期高点已经有所回落。对于买方而言,隐含波动率也有再度走高的迹象,可以适机把握。投资者采取买入认购期权的牛市策略,可以遵照交易计划持有,留意后期国内外消息面变化及周一机构抱团股的走势。

一、上证50ETF走势分析

本周一50ETF冲高回落,周二至周四震荡下行,周五高开高收。全周收于3.514,较上周收盘价上涨0.018,周涨幅为0.51%。

二、50ETF期权合约本周成交持仓情况

本周50ETF期权成交量和持仓量均减少,主要是本周三3月期权合约到期。
成交量方面,50ETF期权一周累计成交11919191张,较上周减少17.95%。50ETF期权成交量认沽认购比(PC Ratio)本周五为0.83,上周五为1.03。持仓方面,截止本周五50ETF期权总持仓为2344690张,较上周减少29.15%。

本周五50ETF收于3.514,上涨0.062,涨幅为1.80%。

4月认购期权合约“50ETF购4月3500”周一冲高回落,周二至周四震荡下行,周五高开高收,反弹力度有所增大。本周隐含波动率先扬后抑,周五收低。

4月认沽期权合约“50ETF沽4月3500”周一下跌,周二至周三震荡回升,周四高开低收,周五跳空下行。本周隐含波动率持续走低。平值认购期权“50ETF购4月3500”的隐含波动率为16.57%,平值认沽期权“50ETF沽4月3500”隐含波动率为19.82%。

【华泰柏瑞沪深300ETF期权篇】

一、本周华泰柏瑞沪深300ETF(510300)日内走势分析
510300周一反弹,周二至周四震荡下行,周五高开高收,全周收于5.033,较上周收盘上涨0.036,周涨幅0.72%。

二、华泰柏瑞沪深300ETF(510300)期权本周成交持仓情况

本周华泰柏瑞沪深ETF期权成交量和持仓量均减少。

成交量方面,华泰柏瑞沪深300ETF期权一周累计成交10267273张,较上周减少14.46%。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)本周五为0.87,上周五为1.12。
持仓方面,截止本周五华泰柏瑞沪深300ETF期权总持仓为1684073张,较上周减少26.51%。

三、华泰柏瑞沪深ETF期权走势分析

本周四华泰柏瑞沪深ETF(510300)收于5.033,上涨0.104,涨幅为2.11%。

4月认购期权 “300ETF(510300)购4月5000”周一小幅上涨,周二至周四震荡下行,周五高开高收。全周总体震荡微升,本周隐含波动率先涨后跌。平值认购期权的隐含波动率为16.76%,平值认沽期权的隐含波动率为20.16%。

【嘉实沪深沪深300ETF期权篇】

一、本周嘉实沪深300ETF(159919)走势分析
159919周一小涨,周二周三下跌,周四低位震荡,周五高开高收。全周收于5.019,较上周收盘上涨0.021,周涨幅0.42%。

二、本周嘉实沪深300ETF(159919)期权成交持仓情况

本周嘉实沪深ETF期权成交量和持仓量均减少。

成交量方面,嘉实沪深300ETF期权一周累计成交1305273张,较上周减少16.40%,期权成交量认沽认购比(PC Ratio)本周五为0.75,上周五为0.99。

持仓方面,截止本周五嘉实沪深300ETF期权总持仓为250755张,较上周减少46.05%。

三、嘉实沪深300ETF期权走势分析

本周五嘉实沪深300ETF(159919)收于5.019,上涨0.106,涨幅为2.16%。

 

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