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隔夜外盘峰回路转,A股地量之后或迎曙光

市场分析:昨日两市成交量再次出现地量水平(不足7000亿),这说明当前市场多空已经多达到了一种极致状态,我们认为如果没有什么突发利空,市场多将出现反弹。隔夜外盘出现了峰回路转的走势,这将有利于A股今日风险偏好的抬升。今日又是本周周线的收官之战,我们认为反弹概率较大。期权建议继续空仓观望。
我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利29.80%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.06%,沪深300ETF跌-0.08%。今日建议期权空仓观望。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市涨跌互现,其中道指涨0.62%,纳指涨0.12%,欧洲股市涨跌互现,外围市场对今日大盘来讲正面影响。
2、消息面:整体中性。1)、国务院发布将大力发展新能源,制定2030年前碳排放达峰行动方案。这是对新能源、碳中和板块较大的利好,对A股而言属于中性偏利好;2)、美联储鲍威尔表示随着经济好转,将逐渐减少所购买美债和抵押贷款支持证券数量。这引发昨夜欧美股股市开盘集体走低,但随后出现探底回升,可能最恐慌的时候已经过去,对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、商务部对新疆棉花遭海外企业打压一事发表讲话。近期我们看到欧美等西方国家对我国无端生事,当前我们与西方的关系紧张,对A股而言属于中性偏空影响。
3、技术面:单从技术指标来讲,沪指34周均线呈向上运行趋势,对本周收盘的股指有向牵引。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.24附近,300ETF认购认沽期权持仓比降至1.22,A50期指盘后涨0.5%,上证50期指(IH)主力合约贴水-8个点基差(T-1日基差贴水-4个基点),A50期指基差升水0.13%(T-1日基差为贴水-0.34%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-10个基点(T-1日基差贴水-9个基点)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日微升至1.09.,认购认沽总持仓比降至1.24。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日微升,50ETF历史波动率较前一交易日微升。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
3月25日,期权2104平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率是166倍,理论杠杆率是24.67倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是16.67倍,理论杠杆率是28.74倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数下跌-0.06%,收于3463.87。上证50股指期货主合约微涨0.05%,收于3455.8,期现基差贴水-8个基点。沪深300指数收跌-0.05%,收于4926.35。沪深300股指期货主力合约涨0.08%,收于4916.6,期现基差为贴水-10个基点。

综上所述,上证50与沪深300短期或将短线震荡筑底。

 

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