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连续下跌有反弹 建议使用反弹策略

昨日上证指数低开走高,收盘微跌0.10%。期权标的中50ETF(510050)下跌0.06%,300ETF(510300)下跌0.08%,300ETF(159919)下跌0.02%。电力环保酿酒跌幅居前,煤炭软件纺织板块反弹,题材股表现一般。中美欧关系恶化,经济内循环可能面临机会;美股小幅反弹。技术上,上证指数连跌5周后,当前下跌空间有限,反弹概率较大;短线连续3日创新低后,昨日上证指数低开之后迅速弹起,60分钟小K线震荡,看不跌。合约上选择4月期权合约操作,操作策略可选择看微涨并做空波动率策略。以下观点仅表达个人市场观点,适当参考,具体操作需看当天市场情况。

1、卖出跨式组合:如卖出开仓50ETF购4月3500合约同时卖出开仓同样张数的50ETF沽4月3500构建卖出跨式组合,指数震荡则有盈利,注意防范单边风险。

2、单方向:今日建议低开走稳后择低点选择买开实值看涨期权或卖开平值看跌期权。日内T+0,注意仓位管理。

【闪亮之星】

昨日标的50ETF与300ETF震荡微跌,基本收平。波动率继续下降,认购期权下跌与认沽期权中实值期权微微收红,虚值认沽收跌。整体波动幅度不大。

市场解读

受外围影响,三大指数早盘集体低开,随后触底反弹成功翻红,午后创业板在权重股助推下继续走强,股指冲高后小幅回落,市场成交继续缩量,个股跌多涨少。临近收盘,指数持续震荡。截止收盘沪指微跌0.1%,深成指涨0.1%,创业板指涨0.81%。北向资金继续流入,沪股通流入19.97亿,深股通流入7.52亿。
虽然说消息面上利空比较多。一会儿是数国加息,一会儿是H&M碰瓷棉花,这会儿又来个美国证监会通过了《外国公司问责法》,对在美上市的中概股敲打了一下,预示着该降温还是会降温的。
但是从量能来看,今天两市的成交额为6760亿元,相比昨天7623亿元少了900亿,属于快速缩量调整,而且比上次探底的7000亿还要少300亿,应该讲是非常清淡的。从积极的角度来讲,可以理解成抛盘差不多结束了。从悲观的角度来讲,买方意愿也不是非常强,大家还在观望,不太愿意进场。但是综合上面这么多利空的消息面来看,市场的表现虽然还是比较疲弱,但是已经显示出了一定的抵抗,或者说一定的韧性。这说明今天的下探并没有造成资金的跑路,缩量也算是积极意义更大一些。这个时候只要一点积极因素,一点士气,就有可能在这个附近企稳。

从期权隐波来看,还在继续降波,期权人对这波下跌看的异常淡定。双卖躺赢,但是降波的空间并不算很大了,尤其是离4月行权日时间还有非常长,这个月有5周时间,所以这么低的隐波显得性价比更加不是很高。

沪深300ETF已经从5.9元跌到4.9元,跌了整整一块钱,也就花了6周的时间,也是厉害了,15年都没有周线六连阴。从这个角度来说,可以判断它已经接近了低点,我们可以在适当的时机,比如下周或者下下周,找机会博一个反弹。

 

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