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如何运用期权波动率抓住盈利机会?

现货是一维的,标的价格即是一切;期货是二维的,除标的价格外增加了到期日的考量;而期权则更为立体,是三维的,增加了波动率的维度。

在期权的世界中,波动率的地位不可撼动,它不仅被用于定价,更是直接被编制成指数独立交易。

可能有很多朋友最开始学习波动率的时候,都会知道这一句话:

高波动率的时候,期权合约价格更贵;低波动率的时候,期权合约价格更便宜。

此时,我们内心一致的想法肯定都是:在期权价格便宜的时候买入,在期权价格贵的时候卖出,从而使自己的利润空间最大化。

可见,关注波动率比关注期权价格更为重要!

波动率是我们交易期权参考的重要指标,因而有些人也会把期权交易称之为“波动率交易”。

其实“波动率交易”并没有大多数人想的那样困难,我们所说的波动率交易,本质就是利用波动率回归一规律,来赚取波动率上升或者下跌的收益,而非持有到期获得最大损益。

波动率中还有很多知识与秘密,值得所有想要做好期权交易的投资者去探寻!因为学会使用并掌握波动率,是期权交易成功必不可少的一步!

那么,波动率究竟是什么?有什么作用?它有怎样的表现形式与规律?我们应该如何评估?又如何根据波动率构建适合自己的交易策略?

3.17收盘笔记:抛硬币

行情回顾:上窜下跳,微绿,收跌于3445.55点。深创指涨幅超1%。盘面上个股涨多于跌。

期权操作回顾:

开盘一跳一拉有点没搞明白,10点40分左右开了双买,1点20分左右做了个平仓,1分底背后试了点多单。两点半附近再次组成双买,合成3.6购,3.55沽,1比1过夜:

双买现在成本是这样的:

另外也做了另一种:在10点40分左右,组了3.7卖购+3.65买购+3.6买购。2.5比1,用卖的资金覆盖买的资金,吃一个收敛。收盘略赚。

明天操作思路:

尾盘靠近压力位收了个星,我认为有变盘的可能,加之周四周五消息不少。所以尾盘留了小部分双买单搏个波动。无论消息偏好还是偏空,我无所谓,给个波动就行,但由于时间很短了,所以仓位较轻。其实也可以考虑次月的3.7购 3.4沽双买。但我还是喜欢近身肉搏一点,那就3.6购锁3.55沽。最迟周五应该就会离场。

早上跳水,我没搞明白,看了昨天外盘,我虽然认为金融今天不怎样

但盘面还是应该会有个稳定方向的,那就是酒:

并非推票,我昨天说了这票,这是形态可以,二是每年夏天,啤酒好像都不差,应该问题不大,昨天说了之后也涨了些,不知道有没有抄的?
每当内外围有什么大事的时候,酒就是一个调控工具。所以他的属性是多样的,不只是股票。

现在的形态也可以看成是更大一级别的三角收敛,也是临近变盘了。所以我留点双买,让主力自行选择了。

硬币抛出来就知道是正是反了。

 

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