ETF期权
回首页
期权开户流程
注册账号
下载交易软件
期权开户
50etf期权

市场情绪的恐慌状态加强

今天收盘时的市场躁动指数为17.41%,比上一交易日减小了1.51%;市场恐慌指数到收盘时为26.79%,比上一交易日增加了1.48%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-9.38%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所增加,这是由于今天收盘时躁动指数下降而恐慌指数上涨。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日维持不变,恐慌情绪相比于上一交易日大幅增加,市场情绪的恐慌状态加强。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,3月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,4月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,3月、4月和6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月、6月和9月份合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,4月份合约都位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月和4月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格的75%和最高价之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格的最高价附近的位置上。

策略追踪:
我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。

 

Copyright ETF期权开户 All Rights Reserved