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120日均线标的来回反复,做好两手准备,应对小概率事件,隔夜美股好好关注一下~

周三(3月17日)两市早盘宽幅震荡,先抑后扬,午后震荡反弹,上证报3445.55点,下跌0.03%,深证成指报13809.77点,上涨1.22%,今日两市成交约7100亿,缩量反弹。
期权市场方面,波动率指数高开低走,开盘在市场快速回落过程中波动出现上行,随后市场反弹,波动一路下行,日间波动横盘。汇点50ETF波指收报22.75%,涨0.27%,汇点沪300ETF波指报23.20%,跌0.11%。
期权隐波偏度方面,4月50ETF期权和300ETF期权均表现出左升右降,市场担忧情绪再度升温,市场反弹情绪有所降温。

【行情回顾】

两市成交量仅七千多亿,延续缩量震荡行情。今天创业板反弹了1.2%的幅度,但是保险、银行板块回落。权重与中小创之间出现跷跷板效应,是存量资产博弈的结果。沪深300ETF(510300)今日表现强于50ETF,二者成交量大幅度萎缩。从形态上看,标的ETF在一轮暴跌之后,非常疲软,即使指数短暂企稳,也未见多头有效反弹,取而代之的是标的横盘震荡。

【期权回顾】

今天沪深300ETF上涨,50ETF微跌,总体上标的ETF还是震荡格局,大部分虚值期权合约价格变化不大。3月份合约下周三到期,时间价值的单日衰退速度比较明显。

【期权波指】

今天下午波指有个迹象需要注意:如果仅仅看标的ETF与指数,下午是指数反弹走势,但是结合期权波指与认购认沽合约隐含波动率,可以发现下午两点二十分之后,认购隐含波动率回落,认沽隐波拉升较快,致使期权波指急速拉升,当下日线、周线级别空头占主导地位,这种风吹草动需要警惕,提防空头的回马枪。

期权策略回顾

弱势震荡行情中,基本上以持有虚值认购义务仓为主,卖出虚值认购对择时要求低,受益于波指回落或者时间价值的衰退。至于盘中小级别走势,以实值权利仓为主,考验择时。

 

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