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ETF期权做市商没有风险敞口?

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日略有减弱,恐慌情绪相比于上一交易日有所增加,市场情绪从偏向于恐慌的分歧状态转换为恐慌状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,3月和4月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,3月、4月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月份合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,4月和6月份合约都位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,4月份合约位于相应存续期理论价格的50%和75%之间的位置上,6月和9月份合约位于相应存续期理论价格的75%和最高价之间的位置上。

期权做市业务在开展展过程中将会面对的风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作和系统风险、特殊事件风险等。能够长期生存的做市商,并不追求短期显著的盈利,而是始终坚持严格的风险管理。

做市商在做市过程中积累了大量头寸,在未控制好风险的情况下,一次价格的大幅波动即可带来致命的损失,侵蚀过往聚沙成塔累积而成的收益。

 

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