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期权日报-多重压力至风险偏好急剧下降,本周A股有望探底回升

市场观点:上周五大盘午后意外的崩跌让市场着实有些意外,我们的量化模型在上周二触发了短线看空信号,就在周四收盘我们认为这次量化择时方向错误的时候上周五的走势重新点燃了希望。从主观原因来看,我们认为主要有三点,一是周末刘鹤表示全面推行注册制,二是欧美疫情持续升温,三是美国大选本周落地或有可能出现一些动荡因素,所以整个投资风险偏好十分低,导致周五午后的意外崩跌。期权操作上我们建议维持空仓静待时机。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利43.62%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-1.6%,沪深300ETF跌-1.88%。

核心提示 【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市普遍收跌,其中美股道指跌-0.59%,纳指跌-2.45%,欧洲股市普遍微涨微跌,日本开盘涨0.6%,外围市场对今日大盘来讲偏负面影响。
2、消息面:整体偏空。1)、金融委周末发声:全面推进实施注册制,建立常态化退市机制。该消息属于短期对交易情绪上是一种打压,未来上市的新股越来越多,资金量跟不上的话就会再次出现“僧多粥少”局面,对A股短期而言属于中性偏空影响;2)、深交所完善临停机制,剑指可转债爆炒现象。前期可转债爆炒吸引了大量的资金,所以综合来看可转债这个限制措施对A股而言也算是好事,对A股整体影响属于中性偏利好的影响;3)、欧美疫情周末再次面临严峻考验,继法国封国之后英国也宣布封国,美国单日新增病例再创新高,同时本周四美国大选将落地,这些事件都将打压市场的风险偏好,对A股而言属于中性偏空的影响。
3、技术面:单从技术指标来讲,沪指周线图上的MACD与KDJ指标呈死叉共振状态,显示周线级别的调整还有下跌动能。击破日线布林带中轨的股指有靠近下轨线3186点的欲望。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.25附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.06,A50期指盘后涨0.43%,国内上证50期指(IH)主力合约贴水-8个点基差(T-1日基差贴水-4个基点),A50期指基差为升水0.1%(T-1日基差贴水-0.9%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-11.7个基点(T-1日基差贴水-13个基点)。

 

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