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不创新高弱势明显 短线不确定性增强

【行情回顾】

上证指数周五跌幅较大,收盘大跌1.47%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.329元,下跌1.60%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于4.757元,跌1.88%;嘉实300ETF现货报收于4.685元,跌2.01%。期权方面,300ETF认购期权全线大跌;认沽期权大涨。(300ETF期权11月合约涨跌表现见下图)

【观点及建议】

受外围股市影响,上证指数存在变数较大;单技术来看短线MACD处于0轴线附近,上下变盘的可能都比较大。建议多看少动等趋势。

1、熊市价差:下跌幅度可能不大,买入开仓300ETF沽11月4800合约同时卖出开仓同样张数的300ETF购11月4700合约,构建熊市价差策略组合。

2、方向上:逢低卖出看跌期权 ,逢高卖出看涨期权,看震荡以义务仓的形式做价差,注意控制仓位和防范单边风险。

3、投顾模拟组合:截止上周三资产526869元,收益率5.4%,持有11月认购权利仓与11月认沽期权义务仓,权利仓位控制在5%以内,持仓风险度控制在30%以内,暂时未动。

 

 

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