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50etf期权
  关于什么50ETF期权波动率?波动率涨跌的原因?

50ETF期权的基本操作流程

1、判断行情走势

   无论是做股票、期货还是期权,首先我们先要对行情走势做出判断,通过对标的市场的基本面,技术面进行分析判断,从而做出决策。

2、选择交易策略

   判断好行情走势之后,就按照自己制定的策略,选择合适的策略,严格执行。

3、选择合约

4、后续操作管理

关注价格变动,根据行情走势和自身风险承受能力,进行判断,操加仓,减仓,平仓,移仓等

   近期,50ETF期权的隐含波动率从三四月份的30%慢慢下降到了18%左右,期权价格很便宜了。

   现在标的的价格在2.98左右,我们看看3个月后到期的12月份合约的价格。

   而标的快速下跌阶段,波动率是快速飙升的,但只要没有继续快速下行,波动率是会快速回落的。

   而截至目前,波动率一路走低,没见上升的趋势。

   波动率是交易出来的,是果不是因,期权的定价公式里,其他不好解释的价格波动,就塞到波动率里来。

   抛开希腊字母,波动率可以和下面这些因素有关:

   1、标的波动的幅度。当标的每天涨跌经常在5分钱之上,虚值一档的期权很容易变成平值,这时候波动率应当较高,做过美股期权的投资者会有体会。2017年1-4月,50ETF每天波动在1分钱之内,2019年3-5月,经常波动5分钱以上,波动率自然不可同日耳语。

  2、买卖方力量的对比。当买方力量较强时,买买买,波动率就上去了,买方对未来前怕狼后怕虎,卖方力量又比较强大时,波动率就会一路打压。

  3、群众口袋的丰裕程度。从上面1个月到期的3月份平值期权的价格高达1000元来看,那是因为很多投资者在2月份赚了大钱,随便买个30万元虚值认购眼睛都不眨,而到了5月底,估计很多的买方在3-5月都收获甚微。要从银行卡里掏本金出来买期权,和从期权账户的浮盈里出钱,那感觉是不一样的。

  4、大家对未来的预期。经历过大涨又调整之后,再叠加一些外部因素,大家的预期与2月份 已经有所改变,当时许多人摩拳擦掌要进入股市——牛市来了,现在很多人更多是谨慎观望的态度 ,进入股市的资金少了,存量资金的博弈,热点的缺乏,自然会对情绪有影响。

历史波动率

  指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反映。

预期波动率

  指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,可用于期权定价模型,确定期权的理论价值。

隐含波动率

  指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识,且该认识已反映在期权的定价过程中。

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