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上证指数跌破3500点,耐心等待蓄势待发

今日市场看点:

在连续三天小幅震荡之后,今天来了次小跌,上证指数跌破3500点。从个股情况来看,接近于涨跌各半。

今天的隐含波动率指数微涨,拆分之后发现躁动指数接近于走平,恐慌指数小涨带动了波动率指数的上涨。市场情绪状态仍然是躁动状态,情绪强度略有增强,躁动情绪有所减弱。

这种程度的涨跌并不具备市场意义,只不过刚好跌破了一个整数点位而已。在当前的市场状态下,每一次下跌都是买入的好机会,剩下的只是耐心等待。

2021年5月21日,星期五。

今天的A股市场弱势震荡,到收盘时各主要指数都呈小跌状态。其中上证50指数下跌1.15%;沪深300指数下跌1.01%。从涨跌的股票数量来看,两市上涨的股票数为2086支,下跌的股票数为2114支。两市总成交额约为0.81万亿元,相比较于上一交易日有所减小。

今天50ETF的价格为3.475元,下跌1.17%,日内振幅2.16%;沪市的300ETF(510300)的价格为5.135元,下跌1.06%,日内振幅2.00%;深市的300ETF(159919)的价格为5.119元,下跌1.12%,日内振幅2.05%。

股票期权合约的总成交量为5731593张,在类型和标的中的分布状况如下表:

成交量认沽认购比为0.796,相比于上一个交易日有所增加,处于正常水平;持仓量认沽认购比为0.805,相比于上一交易日有所下降,回到了正常水平。

三个标的期权合约总体成交持仓比为1.011,其中认购合约的成交持仓比为1.016;认沽合约的成交持仓比为1.004。期权的成交持仓比与上一个交易日相比都有增加。

今天市场波动指数高开后震荡走低,到收盘时的取值为18.60%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数与上一交易日相比增加了0.43%。今天的30日历史波动率为16.05%;60日历史波动率为21.38%。

今天收盘时的市场躁动指数为17.87%,比上一交易日增加了0.11%;市场恐慌指数到收盘时为19.33%,比上一交易日增加了0.75%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-1.46%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差与上一交易日有所增加,这是由于今天收盘时躁动指数增加的幅度比恐慌指数增加的幅度更小所造成的。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,市场情绪强度相比于上一交易日有所增强,躁动情绪相比于上一交易日有所减弱,市场情绪状态维持在比较弱的躁动状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,5月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,9月和12月份合约位于相应存续期理论价格最低价和25%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,12月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的5月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,6月份合约都位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,9月和12月份合约都位于相应存续期理论价格最低价和25%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上,12月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上。

策略追踪:

我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。

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