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期权周评0523:迎战很多的末日轮

下周二下午三点,铜、铝、锌、黄金、橡胶等6月合约到期日
下周三,ETF期权到期日
6月初,动力煤、甲醇、棉花等7月合约到期日

一、股指和ETF期权
1.标的形态

50精确的的到达了55日线附近被打回来,现在上有55日线,下有均线。

300则没有站上前三天的小幅震荡的平台,选择了向下回踩,但是比50还是要好点。

2.期权现状

5月份的ETF期权还有3个交易日,股指期权周五已经到期,进入了我最擅长的尾部行情。上周在股指期权5100-5200的卖方上,收获了超过15万元。

那么重点看下5月的ETF期权

50的轻度实值认购3400,3600认沽,时间价值很少,才几十块亲啊
而轻度虚值的3500购,3400沽又很便宜。

300的5000购,5250沽的时间价值也很少,还是只有几十块亲啊
但是虚值的5250购,5000沽的价格都在一百元以下。

3.结论

我也不知道最后三天标的到底会涨还是下跌,
但是基于期权的价格,如果做方向——买入当月的轻度实值期权,3400C,3600P,5000C,5250P是个性价比比较高的选择,根据自己的看法去做多或者做空。
这几个合约的波动可能很大,有可能腰斩,但是翻倍估计还是有些难度。
其他几个虚值期权价格太低,标的位置又比较远,大概率是烟头,走好一定的风险管理。
胆小的去6月或者9月合约,6月合约买轻度实值不太贵,但是就希望标的有持续波动才行。

二、商品期权
1.标的走势
上周,商品市场经历了大幅度的波动,大涨大跌,黑色系冲高又快速回调。
第一版显示的品种,多数是冲高回落,几根阴线,只有黄金稍微新高。

这一版就只有棉花和液化气表现还好
并且甲醇和煤炭有关,煤炭如果下来,甲醇也不会表现太好。
液化气不知道是啥原因,反而是新高。

——多数品种都是空头的时候,就不要强力做多了

上周,还是动力煤和铁矿的空头表现出色。

但是现在多数品种跌下来很多了,甚至到了前面启动的位置,再往下有多少空间也很难说,很难办了

2.期权报价
由于各个品种没有短期的交易性机会,也就不一一贴图
动力煤的波动率高达50%

但是上周认沽还是有较好的收益。

看起来,在标的的大幅度波动面前,波动率都是其次的。。

其实动力煤期权到底贵不贵呢?
我们要知道波动率的原理,有谁能回答以下?

而标的动不动就跌停,再高的波也顶不住的。

进行到现在,动力煤期权又有了比较有意思的策略
——那就是卖购和熊市价差
轻度实值的认沽时间价值很少,基本不受到波动率的影响
平值和虚值的波动率高,期权价格比较高,当然裸卖是不可能的。

铁矿石波动率高达45%,作为买方,实在利润有限。

所以有人就在吐槽,同样是大跌的动力煤和铁矿,为什么动力煤沽涨了那么多,铁矿就不行呢

其实,动力煤是7月合约,铁矿是9月合约,大家都懂了。
那为什么铁矿7月合约没有持仓呢,
这个我知道的~~

期权的价格比较便宜了额,铜这动不动波动1000点的品种,轻度实值不知道谁会翻倍,谁又会腰斩。

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