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ETF期权波动率及持仓

周四50ETF期权认沽认购成交量比80.08%,期权市场情绪回归中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但认沽看不跌持仓增幅稍多,期权市场预期偏强震荡。

从6月持仓变化来看,认购3600处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF支撑有下移迹象。

从6月持仓分布来看,认购在3600处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF无明显方向预期。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至16.32%,仍处于近三年低位,60日历史波动率收平至22.26%。标的小幅反弹,期权隐波平稳,沪市50ETF波指收平至17.56%,300ETF波指微涨至17.86%。沪市50ETF6月平值认购隐波微涨至16.70%,认沽隐波微跌至18.94%。

期权成交数据:

50ETF期权周四成交1939850张,其中认购成交1077213张,认沽成交862637张,认沽认购比80.08%。总持仓3148624张,认购持仓1675197张,认沽持仓1473427张。认购持仓较前一日增加5773张,同比增加0.35%;认沽持仓较前一日增加21670张,同比增加1.49%。

【ETF/指数期权】5月24日必读

定量结论:
1、50ETF
报告日核心运行区间或为【3.425,3.525】
重要压力:3.500、3.525、3.545、3.574;
重要支撑:3.450、3.425、3.405、3.376。
2、沪深300ETF(510300)
报告日核心运行区间或为【5.062,5.208】
重要压力:5.172、5.208、5.238、5.282;
重要支撑:5.098、5.062、5.032、4.988。
3、沪深300指数(000300)
报告日核心运行区间或为【5061,5208】
重要压力:5171、5208、5238、5281;
重要支撑:5097、5061、5031、4987。
4、上证指数
报告日核心运行区间或为【3437,3536】

重要压力:3511、3536、3557、3586;
重要支撑:3462、3437、3416、3387。
定性结论:
1、60分钟的中轨线是日内多空的分水岭。
2、报告日主要指数/ETF总体或为一变形的W走势。
3、后续大级别的时间窗口关注2021年6月10日前后。

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