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300和50指数比价又到了历史极值区

基于自己多年专注于期权的理论与实践,记录、分享、讨论、总结不限于ETF期权的期权交易经验与期权策略方法,以求与读者共同提高投资交易能力。

也就个别政府表态宽松不会着急退出,本质上没啥大的动向下,隔夜外围指数再度大涨拉回新高附近,我A股民表示羡慕。接着昨天指数偏强的东风,开盘前本望着指数继续表演下往上突破前高阻力,现实再度打脸了,我A就是特立独行那一个,不服不行。整体来看,指数虽小绿收盘但仍算大阳后连续3天走横,叠加继续缩量的事实,节奏上短期又得面临上or下选向的感觉。

激情没来前继续盯着北水,今天依然是小幅流出状。相较于最近几日连续大几十上百亿的流入(下图红圈几个高红色柱子是前几天的流入,近两日虽绿柱但显然对比起来很小),依然可以说这只“主力”军还没走,市场端告知指数多头且继续耐心耗着。

行情没啥可说的,最近表态很多了,逻辑上找不到深跌的理由,故而虽然技术面情绪面都有些不算很舒服,依然维持指数多头思路不变。若这两日选向向下再杀一轮,只要不是新利空逻辑引导下的下杀,我主观依然倾向于寻机加多。

新利空逻辑的话,中美or东西方的新博弈线出来算1个。昨天有谣传民生银行被接管的消息,虽然被官方辟谣,但民生作为全国性银行过于兹事体大,也算后期市场待查的一个潜在利空逻辑线。这消息后边如果兑现确实会有些伤指数,但目前只能做好极限假设跟着看,去年刘永好一直买民生,人家可是有格局的。今天市场敏感资金显然用脚投票了银行股,民生银行也再杀到本轮新低。从北水来看,北向沪市流出vs深市流入,不排除敏感的外资不论证真假求全先走。

作为预期今年银行业绩反转+估值修复双击的银行多头,我表示信奈D不动摇,但执行上也得倾向于往强势银行里靠。不管真假得站队到内部分化的优质银行区,即便出了问题受累波动也能快速修复。

期权方面,今天隐波总体较昨日继续持稳,4月期权因为临近到期卖Theta者压了下波,其他月份稳定。

还有1周就是五一长假,这次有5天不短,加上短期市场又面临节奏上选向窗口,这个隐波位置再往下跌的空间真心有限。我自己决策上是维持偏买少卖,组合字母正Delta正Vega正Gamma负Theta拿着,也建议各位卖方老友继续紧着点心。

中性策略方面,最近50对比300跑输得有些多了,今天银行被锤vs题材将就导致300/50比价到了最近1年的极值高位附近,有心者不妨多关注一下。

我昨天进了些头寸今天被埋了,但不影响这个机会继续值得盯着。除非非常强烈的看好后续题材相对蓝筹强势的行情延续性,否则在这统计上的相对极值位置是有值搏空间的。鉴于目前隐波偏低,可以用买300期权Put+买50期权Call的方式上,万一错多了也算有个极限损益。

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