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高位还能震多久?注意下时间要素

今天市场是让人没有信心的一天,上证高开低走,之后弱势震荡,黄线上午偏抗下午遇阻回落,我们直接看量能沪市全天成交3170亿,连续三天降低,目前只能支撑暂时的高位震荡,那么下边注意时间窗口了,马上要到五一了,当市场强势的时候过节的影响可以忽略,如果市场弱势呢就要注意了

这波反弹周期理论上看两周左右能支撑到五亿左右,但是考虑到各个因素目前看可能到不了两周,但是每波调整过后都有一波反弹,注意节奏把握就好,短期来看外盘窗口都是向上带动的但是还是走成了这样,即便是还能维持高位震荡也要防范遇阻回落了。

单双策略的 MDD分析

分析任何一个策略的有效性,不可或缺的指标之一就是 MDD。MDD(Maximum Draw Down)是指资金最大回撤额,相对于历史高点的最大亏损金额。MDD 是可以非常直观的评价任何一种交易方式的收益曲线的稳定性。MDD 越小就可以判断这一策略或者交易方法越稳定。单双策略是早上掷骰子后选择买多还是卖空的策略,某一个账户如果使用单双策略进行交易那么有可能出现收益非常大或者 MDD 非常大的情况。举个例子,如果连续 10 天收盘价高于开盘价,当用单双策略进行交易时会出现连续 10 天都是单数或者连续 10 天都是双数的情况。前者会产生 10 天的连续收益,后者会发生亏损,MDD 将会很大。单看某一个账户的收益或者 MDD 将会出现与实际情况相背离的值。因此如果真的要好好了解单双系统就要把所有独立账户一起观测。在这里我们看一下对 100 个账户使用单双策略后的结果吧。下图是在 5 年 6 个月的时间里 100 个独立账户使用单双系统后的收益情况。黑色(应该是黑色)加粗的曲线是 100 个账户的累积收益率的平均值。剩余的 4 条线是从 100 个账户中任意挑中的 4 个账户的收益率。和之前一样纵轴的单位是 100 万元,横轴表示交易日。

上图中可以看出表示 100 个账户的平均累计收益率的曲线比其他 4 条曲线更加稳定, 而且 MDD 也小很多。收益最好的账户有 160 万元收益,收益不好的账户也有 50 万元收益。还有从前高点(50 万元)亏到(-10 万元)的账户,MDD 将近 60 万。单个账户受掷骰子时运气好坏的影响,可能出现收益和 MDD 皆大欢喜或者双双表现不佳的极端结果,但我们会发现将 100 个账户作为一个整体计算的平均值是非常均衡的。上图观测的是任意的 4 个账户的收益曲线。

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