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两市维持震荡,期权谨慎情绪略有增强

一、股指期货观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口扩大,K线自上轨处回落,震荡格局明显。

IF主力合约IF2105支撑位5027和5043点,阻力位5109和5093点;IH主力合约IH2105支撑位3472和3482点,阻力位3528和3517点;IC主力合约IC2105支撑位6334和6353点,阻力位6436和6417点。

昨日市场再度表现震荡,此前美股连续两日回落,但A股走势整体偏强。隔夜美股回涨,应美国总统拜登邀请,中国国家主席将视频出席领导人气候峰会。近期市场情绪整体有所修复,预计今日期指震荡偏强为主,操作上回调后逢低做多思路,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周三两市在5/60日均线间维持震荡,沪指低开震荡走高收平,创业板收涨0.72%,北向资金净流出10亿。受银行一季报业绩影响,银行板块大涨,但保险及抱团股震荡休整,带动50ETF微涨0.17%,300ETF微涨0.24%。

从波动率来看,标的震荡,期权隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至17.70%,300ETF波指收涨至18.05%。沪市50ETF5月认购隐波微跌,认沽隐波微涨,平值处价差略有扩大,波动率微笑左端微升,期权市场中期谨慎情绪略有增强。

操作上,昨日继续空仓观望。50ETF及指数处于短中期均线间窄幅震荡,短线变盘概率增大,且隐波仍处于略低状态,激进投资者可布局5月买跨策略,做多标的波动及波动率,注意控制仓位。计划不变,倘若标的突破20日均线,考虑入场5月认购权利仓。

三、期权波动率及持仓:

周三50ETF期权认沽认购成交量比92.33%,期权市场情绪转为稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时微减,期权市场无明显方向预期。

从5月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF预期宽幅震荡。

从5月持仓分布来看,认购在3600处持仓最大,认沽在3400处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至18.51%,60日历史波动率微跌至22.79%,已跌至近三年中枢位置。标的震荡,期权隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至17.70%,300ETF波指收涨至18.05%。沪市50ETF5月平值认购隐波微跌至16.20%,认沽隐波微涨至19.82%。

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2120826张,其中认购成交1102710张,认沽成交1018116张,认沽认购比92.33%。总持仓3119442张,认购持仓1716474张,认沽持仓1402968张。认购持仓较前一日减少9823张,同比减少0.57%;认沽持仓较前一日减少4840张,同比减少0.34%。

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