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外盘意外连续回落,或将考验A股反弹信心

上表表示根据市场趋势预判的不同采用不同的期权策略。市场分析:周一市场的放量中阳叠加期指主力大幅增加近50亿市值的净多单持仓,这给我们信号就是中期大盘或有向上选择,所以昨日盘前建议期权可以小仓位买入看涨期权,总资金的5%买入上证50ETF看涨期权2105合约(行权价3.5),模拟盘建仓价格是755元/张。但近两日外盘持续走弱,这或许将压制A股的上涨的风险偏好,但也不排除A股会走出自己的行情。当前A股处于微妙的阶段,建议继续持有这一个小仓位看涨期权,观察是否会受到外盘情绪影响。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利29.80%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.23%,沪深300ETF跌-0.16%。今日建议继续持有昨日小仓位买入的看涨期权。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市普遍收跌,其中道指跌-0.75%,纳指跌-0.92%,欧洲股市普遍收跌,日本今日开盘下跌-1.68%,外围市场对今日大盘来讲负面影响。

2、消息面:整体中性。1)、4月贷款市场报价利率(LPR)维持不变,为连续12个月保持不变。这说明货币市场放水的概率是基本没有了,这样子以来对A股来说想持续上涨是很难的,所以对A股来讲属于中性偏空的影响;2)、国家领导人昨日分别在博鳌论坛及出访四川时表示我国会加大改革开放力度。主席与总理纷纷表态,给当前处于国际关系紧张的我们带来了定心丸,对A股来说属于中性偏利好的影响;3)、四月即将结束,很多公司的业绩会相继落地,可能近期爆雷的风险将出现,对A股而言属于中性偏空的影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指34日均线3440点暂时呈向下运行趋势,对上方的股指具有向下的反作用力,半小时图上的MACD指标出现绿色柱和两条指标线死叉,显示对应级别的回落调整还有下跌动能。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.23附近,300ETF认购认沽期权持仓比降至1.02,A50期指盘后跌-0.75%,上证50期指(IH)主力合约贴水-12个点基差(T-1日基差贴水-6个基点),A50期指基差贴水-1.09%(T-1日基差为贴水-0.92%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-20个基点(T-1日基差贴水-15个基点)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.29,认购认沽总持仓比降至1.23。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下降,50ETF历史波动率较前一交易日下降。

3、期权杠杆:

实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
4月20日,期权2104平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率83.39倍,理论杠杆率是24.67倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是15.70倍,理论杠杆率是28.74倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数下跌-0.09%,收于3510.12。上证50股指期货主合约下跌-0.21%,收于3498,期现基差贴水-12个基点。沪深300指数收跌-0.07%,收于5083.37。沪深300股指期货主力合约下跌-0.10%,收于5063.8,期现基差为贴水-20个基点。
综上所述,上证50与沪深300今日或将受外盘风险偏好影响探底。

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