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逢缺口压力调整 低吸看涨期权机会

2021年3月30日期权资讯

期权市场点评

本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空依据,但可据此构建更有利的仓位。

昨日,50和300指数震荡收涨,全市场成交较上周五变化不大。期权盘面上,4月隐波小幅回落,整体维持在20-21附近。微笑上,整体中性。期货方面,昨日IF2104比较神奇,收盘贴水年化高达-14%+,多头delta不妨移动过去。针对这个超额贴水现象,我个人倒不觉得这是情绪指征,而是比较像交易机会,毕竟其他指数期货以及其他月份的IF,都“正常”贴水中。

美股昨日涨跌不一,A50期货距离国内收盘收涨0.25%。

期权早盘(20210330):逢缺口压力调整 低吸看涨期权机会

【观点与建议】

昨日上证指数冲高回落,午后维持震荡。期权标的中50ETF(510050)上涨0.20%,300ETF(510300)上涨0.2%,300ETF(159919)上涨0.14%。煤炭餐饮酿酒旅游涨幅居前,市场题材依旧较多。中信策略认为悲观预期顶点已现市场底部确认,四月基本面破局。技术上,周线连跌5周后上周最后一天收出十字星止跌K线,日线严重超卖,本周收阳概率极大,60分钟系统上方小缺口压力,低吸机会,逢低积极做多。合约上选择4月期权合约,操作上维持偏多策略。以下观点仅表达个人市场观点,适当参考,具体操作需看当天市场情况。

1、牛市价差组合:如买入开仓50ETF购4月3400合约同时卖出开仓同样张数的50ETF购4月3600构建牛市价差组合,指数上涨则盈利。

2、单方向:今日建议选择买开平值看涨期权或卖开平值看跌期权。日内T+0,注意仓位管理。

【闪亮之星】

昨日标的50ETF与300ETF微涨。波动率下降,多数期权合约微跌。

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