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两市震荡,期权市场谨慎情绪增强

免责声明:本资讯内容仅供参考,不应作为投资决策的唯一参考因素,不代表所供职单位观点。市场有风险,投资须谨慎。

一、股指期货观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回落走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标有死叉迹象。布林通道开口走平,K线自上轨处回落,震荡格局明显。

IF主力合约IF2104支撑位4972和4987点,阻力位5052和5037点;IH主力合约IH2104支撑位3488和3499点,阻力位3545和3534点;IC主力合约IC2104支撑位6181和6199点,阻力位6280和6262点。

昨日,受海外金融市场拖累影响,市场避险情绪升温。一方面,陆股通北向资金大幅净卖出,另一方面,部分国际大行股价重挫。不过昨日日经指数收涨,隔夜美股表现看,涨跌不一。道指再创历史新高,纳斯达克指数下跌。支撑美股的因素依然在于疫苗的进展。据称拜登政策上任后首次关注股市表现。当前市场主要受外盘表现拖累,预计今日指数探低回升,关注北向资金动向和受海外基金爆仓拖累的外盘个股表现。操作上回调后逢低做多为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周一两市开盘小幅跳水收回,随后全天震荡,沪指收涨0.50%,创业板收跌0.42%,北向资金净流出58亿。五大行及茅台反弹,保险及抱团股震荡,带动50ETF微涨0.20%,300ETF微涨0.20%。

从波动率来看,标的震荡,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微涨至18.29%,300ETF波指收涨至18.71%。沪市50ETF4月认购隐波继续回落,认沽隐波小幅反弹,平值处隐波价差再次扩大,波动率微笑右端回落,期权市场较前一日谨慎情绪再次增强。

操作上,昨日继续持有四成4月3700认购义务仓未动。观点不变,抱团股仍需时间消化估值及市场情绪,短期反弹不改中期趋势,仍是以看不涨逢高卖购思路操作。关注标的20日均线压力。

三、期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比85.16%,期权市场情绪中性稍谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不跌增幅稍多,期权市场预期偏强震荡。

从4月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF预期宽幅震荡。

沪市50ETF4月期权持仓量变化(红柱认购)

从4月持仓分布来看,仍是认购在3700处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至27.44%,60日历史波动率微跌至24.47%,均已处于近三年中枢偏高位置。标的震荡,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微涨至18.29%,300ETF波指收涨至18.71%。沪市50ETF4月平值认购隐波收跌至15.05%,认沽隐波微涨至21.01%。

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交1647697张,其中认购成交889859张,认沽成交757838张,认沽认购比85.16%。总持仓2371020张,认购持仓1262230张,认沽持仓1108790张。认购持仓较前一日增加44208张,同比增加3.63%;认沽持仓较前一日增加55853张,同比增加5.30%。

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