50etf期权开户
50ETF期权 上证50ETF期权 50ETF期权开户 50ETF期权策略
a50股指期货开户
回首页
50ETF期权系统
50ETF期权平台
50etf期权交易平台

市场横盘震荡,情绪再次恐慌

今日市场看点:

今天的A股市场横盘震荡,整体属于平盘状况。个股也接近于涨跌各半,成交量略有放大,但量能仍然偏低。
今天的波动率指数微跌,将躁动指数和恐慌指数拆分看,发现躁动指数下跌,恐慌指数反而上涨,市场情绪状态从均衡状态转变为恐慌状态。

上证指数已经连涨了三个交易日了,按照大伙的预期明天该下跌一下了,所以情绪又有点恐慌了。不过市场短期的涨跌并不需要太在意,是否相信二次探底之后这一波下跌已经见底才是关键。

2021年3月29日,星期一。

今天的A股市场横盘震荡,到收盘时各主要指数涨跌互现。其中上证50指数上涨0.23%;沪深300指数上涨0.18%。从涨跌的股票数量来看,两市上涨的股票数为1910支,下跌的股票数为2255支。两市总成交额约为0.76万亿元,相比较于上一交易日有所增加。

今天50ETF的价格为3.521元,上涨0.20%;日内振幅1.34%;沪市的300ETF(510300)的价格为5.043元,上涨0.20%,日内振幅1.49%;深市的300ETF(159919)的价格为5.026元,上涨0.14%,日内振幅1.49%。
股票期权合约的总成交量为3331001张,在类型和标的中的分布状况如下表:

成交量认沽认购比为0.859,相比于上一个交易日有所增加,处于偏高位置;持仓量认沽认购比为0.866,相比于上一交易日有所增加,处于偏高位置。

三个标的期权合约总体成交持仓比为0.777,其中认购合约的成交持仓比为0780;认沽合约的成交持仓比为0.773。期权的成交持仓比与上一个交易日相比都有明显的减小。

今天市场波动指数高开后震荡走低,收盘时的取值为19.35%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下跌0.33%。今天的30日历史波动率为27.91%;60日历史波动率为24.74%。隐含波动率仍然低于两个历史波动率,这意味着交易者对未来市场波动下降有比较强的预期。

今天收盘时的市场躁动指数为15.72%,比上一交易日减小了1.93%;市场恐慌指数到收盘时为22.99%,比上一交易日增加了1.28%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-7.27%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所增加,这是由于今天收盘时躁动指数减小而恐慌指数增加。
图片
在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日有所减小,恐慌情绪相比于上一交易日有所增加,市场情绪状态从均衡状态转变为恐慌状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月、5月和6月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约都位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月和5月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格的75%和最高价之间的位置上。

策略追踪:

我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。

50etf期权交易平台
Copyright All Rights Reserved