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沪指十字星或迎短期变盘,北向资金大幅流出值得警惕

市场分析:昨日沪指收小阳十字星,在3450点附近明显压力较强,值得注意的是北向资金净流出近60亿。但隔夜美股探底反弹或能对今日A股的风险偏好有一定正向作用,今明两日大盘或多将做出短期方向的选择。所以今天值得注意的是成交量及北向资金的动向。期权建议继续空仓观望。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利29.80%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF涨0.2%,沪深300ETF涨0.2%。今日建议期权空仓观望。

核心提示 【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市涨跌互现,其中道指涨0.3%,纳指跌-0.6%,欧洲股市微涨微跌,外围市场对今日大盘来讲中性影响。

2、消息面:整体中性。1)、10连板的顺控发展收关注函,深交所问涨幅跟基本面是否匹配。作为近期碳中和概念领头羊,收到交易所关注函对游资炒作热情是一定的打击,对A股而言属于中性偏空的影响;2)、新华社发文称提高教育行业准入门槛,不能让资本把教育变成“内卷有戏”。近期美股在线教育板块持续杀跌,可见政策偏紧对该板块的泡沫打压是多么显著,对A股而言属于中性偏空的影响;3)、欧美国债收益率全线上涨,其中美国10年期国债收益率1.714%。近期全球金融市场动荡值得我们小心谨慎,上周五亚洲对冲基金经理旗下基金单日亏损百亿美元,当前资本市场危机四伏,对A股而言属于中性偏空影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指34周均线呈向上运行趋势,对本周收盘的股指有向牵引。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.14附近,300ETF认购认沽期权持仓比降至1.13,A50期指盘后微跌-0.08%,上证50期指(IH)主力合约贴水-21个点基差(T-1日基差贴水-13.7个基点),A50期指基差贴水-0.54%(T-1日基差为升水0.43%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-34.88个基点(T-1日基差贴水-23.6个基点)。

数据服务

1、 昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日涨0.2%,沪深300ETF涨0.2%。
2)、上证50ETF期权(2104合约平值3.5):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
164.8万
-3.03%
-5.83%
0.52

昨日总成交量较前一交易日减少-15.6%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.52(<1)。
3)、沪深300ETF期权(2104合约平值5.00):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
148.4万
-5.53%
-2.95%
1.87

昨日总成交量较前一交易日减少-16.2%,认购/认沽期权涨跌幅比率为1.87(>1)。
2、 期权数据统计分析:(2021.3.29)
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.14
1.13
认购认沽成交比
1.17
1.14
波动率指数(IVX)
18.39%
19.43%
实际波动率(ETF)
18.48%
19.31%
认购隐含波动率(ATM)
15.85%
15.42%
认沽隐含波动率(ATM)
20.36%
21.26%

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日微升至1.17,认购认沽总持仓比降至1.14。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日微降,50ETF历史波动率较前一交易日微降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
3月29日,期权2104平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率15.15倍,理论杠杆率是24.67倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是29.15倍,理论杠杆率是28.74倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数上涨0.23%,收于3537.71。上证50股指期货主合约下跌-0.11%,收于3516.6,期现基差贴水-21.1个基点。沪深300指数收涨0.18%,收于5046.88。沪深300股指期货主力合约跌-0.27%,收于5012,期现基差为贴水34.9个基点。
综上所述,上证50与沪深300短期或将短线震荡筑底。

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