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量快缩没了,二次探底近尾声

 

今天是缩量的止跌震荡,资金的惜售依然是有,这也是早盘触底反弹的理由,目前整个市场惜售兑现出来的只能是止跌的预期,下午遇阻了,止跌效应依然存在,看下量上证2902亿,无悬念的刷新了近期新低,这是关键,持续刷新地量大概率伴随着指数的短期底部的到来.
年前是指数涨股票跌,春节过后美债的快速上行,直接把抱团股拉下马,外围的负面因素也是一个接一个,现在来看牛年的行情还不如鼠年,目前处在摸底阶段四月份大概率会出现反弹修复,但是五六月份的无穷六绝魔咒预计也不会太好
目前看反弹越来越进了,如果后边向下跌不动了出现了反弹,结合目前的地量,还是可期的.

期权数据

3月25日上证50ETF现货报收于3.452元,下跌0.06%,上证50ETF期权总成交面额613.355亿元,期现成交比为0.28,权利金成交金额12.741亿元;合约总成交1750858张,较上一交易日减少36.58%,总持仓2240956张,较上一交易日减少30.43%。认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比0.98)。

沪深300ETF现货报收于4.929元,下跌0.08%,沪深300ETF期权总成交面额811.051亿元,期现成交比为0.37,权利金成交金额17.951亿元;合约总成交1631492张,较上一交易日减少30.02%,总持仓1567027张,较上一交易日减少28.56%。认沽认购比为1.17(上一交易日认沽认购比1.16)。

平淡行情中期权买卖双方该注意些什么?

期权标的微跌,隐含波动率小幅下降

今日50ETF下跌0.06%,华泰柏瑞300ETF下跌0.08%、嘉实300ETF下跌0.02%,沪深300下跌0.05%。
继本周二隐含波动率近两个月以来首次跌破20%,降至历史中低位后,周三隐含波动率重新攀升回21%以上,权利方性价比得以兑现。今日隐波较昨日小幅下降,目前四个期权品种加权隐含波动率分别为20.6%、20.5%、21.1%、22.2%。
四个期权品种的隐含波动率曲面skew目前分别为3.9%、5.1%、3.3%、-0.9%。
图片
注:隐含波动率过去一年最高39.8%,最低15%,中值21.8%。
Skew=(虚值认沽期权IV-虚值认购期权IV)/平值期权IV

Skew 越大说明虚值认沽期权相对越贵、投资者情绪相对谨慎;

Skew 越小说明虚值认购期权相对越贵、投资者情绪相对乐观。

认购认沽流逝时间价值

今日认购和认沽期权合约流逝时间价值,除部分实值认沽合约外,其余合约普遍小幅下跌。

平淡行情中期权买卖双方该注意些什么?

在平淡行情中,对于权利方而言,关键在于坚持得住:

首先买期权仓位不应过重,否则单是时间价值的损耗就比较惨重,这一点之前已反复强调过。

如果投入的仓位不重,就不要因不舍短期的时间价值损耗,而选择放弃布局了结合约,这对于距到期日还有一段时间、时间价值损耗还不够快的合约尤为适用,否则容易因小失大、“倒在黎明前”。而在出现如期行情获利之后,反而应该去思索调仓或平仓,防止收益回吐。

对于义务方而言,平淡行情能如期收取时间价值,但不应掉以轻心,可以根据盈利情况适度调整持仓止损点,如果将来出现不利方向的大幅变动,就按计划及时止损。

对于持股投资者而言,可以采用备兑等期权策略,用好期权这一增强持股收益的利器。

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