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市场恐慌情绪持续下跌

期权策略回顾

长青树策略在本周在合约到期(3月24日)前把3月的义务仓合约平仓,移仓到50ETF沽4月3700上面,3月份合约亏损较大,但是对指数中长期还是保持乐观,3月的持仓主要集中在3700上面,所以平移到4月同一个行权价,若4月份ETF能够重新站上3.7,可以把3月的亏损弥补且还有较丰厚的时间价值。

期权日评0325:月初双绿必有妖

一、行情简述
昨晚美股下跌较多,今天早晨标的快速下杀,随后拉起,基本是小幅度震荡。
但是这几天的连续下行,距离均线距离有点远了,一路依托均线下行,才是健康的。

主要成分股今天波动不大,只有招行跌的多点。

二、期权表现

大多数期权都是下跌的,50的实值认购小幅度涨了几十元。

300的四月,五月合约基本都是下跌的,双卖的如果昨天开仓,那就可以躺着不动了。

股指期权的当月合约都下跌,当然,下跌的金额并不多。

三、特色事件

波动率继续下行到令人发指的底部。
要么,就是卖方太厉害,买方都不干了。
要么,就是有卖方先见之明认为未来一段时间波动会变小。

隐波远远低于实际波动率了。
今天是4月合约的第一天,而4月合约是个长月,有5周,这么低的价格,令人惊讶。。。

四、策略马后炮
昨日行权后,留下了100张4月的5000狗,大部分资金备用。
今天涨跌都无所谓。

早晨,随着标的的低开,迅速的卖出了当月4800购,5月的5000购和5250狗,随着标的拉起,浮亏了。

于是卖出4月5000沽对冲,也浮亏了。。。
中午仔细一想,不对,当月和5月合约太便宜了,不能卖。。
于是转眼去卖6月的5250购。
整体上是半仓的卖购。。

五、商品和股指期权

铜近期震荡,昨晚还在看来这,觉得66000沽和67000狗的价格都比较便宜,当时标的价格在66660附近,有点远,就没买。早晨别人在群里喊,才买了8张,标的跌破66000一点点就跑路了。没赚到太多。。

橡胶期权前天晚上持仓了,结果收回去挺难看的
今天再次下行,取得浮赢。
棉花没有做。

股指期权在上午震荡时,加仓了几张卖姑4800,其他没动,账户反而新高。

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