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交易的精髓:顺势者昌 逆势者亡

今天市场波动指数高开后震荡走低,收盘时的取值为20.81%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下跌0.74%。今天的30日历史波动率为27.51%;60日历史波动率为24.42%。隐含波动率仍然低于两个历史波动率,这意味着交易者对未来市场波动下降有比较强的预期。
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今天收盘时的市场躁动指数为19.35%,比上一交易日减小了0.33%;市场恐慌指数到收盘时为22.27%,比上一交易日减小了1.16%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-2.92%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所减小,这是由于今天收盘时躁动指数减小的幅度比恐慌指数减小的幅度更小。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日略有减小,躁动情绪相比于上一交易日有所增加,市场情绪状态仍然为均衡状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,4月、5月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月、5月、6月和9月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月和5月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格的75%和最高价之间的位置上。

策略追踪:

我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。

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