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今日A股或能探底回升

市场分析:昨日大盘高开低走,尾盘1小时放量上涨反弹,隔夜美股受到鲍威尔讲话影响尾盘快速回落,这或将影响今日A股的风险偏好。但值得关注的是券商板块近两日的强势表现,这对A股而言无疑是一个企稳的强心剂,我们认为A股今日或有望探底回升。今日将是期权3月合约到期的日子,我们在2月底的时候建议买入的看涨期权合约权利金已经基本归零,本次看涨策略是错误的,给整个净值带来近10%的回撤,市场的弱势的确超出了我们的想象,建议今日盘中止损清仓。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.54%,沪深300ETF跌-0.89%。今日建议止损清仓。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市普遍收跌,其中道指跌-0.94%,纳指跌-1.12%,欧洲股市普遍收跌,日本今日开盘跌-0.76%,外围市场对今日大盘来讲负面影响。

2、消息面:整体中性。1)、美联储主席鲍威尔警告称有些资产价格目前过高。这引发今晨美国三大指数尾盘跳水,或将压制A股风险偏好,对A股而言属于中性偏空影响;2)、多项税费优惠政策继续延长,惠及多个行业。对A股而言属于中性偏利好的影响;3)、国际原油价格昨夜崩盘下跌近7%,这对A股的是有化工板块带来一定的利空,对A股而言属于中性偏空的影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指日线图上的MACD指标线即将完全运行到0轴之下,显示调整风险暂未解除。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.53附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.39,A50期指盘后跌-0.35%,上证50期指(IH)主力合约贴水-17个点基差(T-1日基差贴水-18个基点),A50期指基差贴水-0.34%(T-1日基差为贴水-0.21%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差为贴水-32个基点(T-1日基差贴水-26.7个基点)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日降至1.02.,认购认沽总持仓比升至1.53。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下跌,50ETF历史波动率较前一交易日下跌。

3、期权杠杆:

实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
3月23日,期权2103平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率是91.57倍,理论杠杆率是24.67倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是35.89倍,理论杠杆率是28.74倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:

上个交易日上证50指数下跌-0.62%,收于3516.36。上证50股指期货主合约下跌-0.1%,收于3501.2,期现基差贴水-15.2个基点。沪深300指数收跌-0.95%,收于5009.25。沪深300股指期货主力合约跌-0.43%,收于4977.4,期现基差为贴水-32个基点。
综上所述,上证50与沪深300短期或将短线震荡筑底。

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