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空方也缺底气,否极泰来何时来?

今天又一个回落大跌,还是跟昨天一样的节奏,上午大跌下午震荡,这两天下跌的原因昨天是碳中和的分歧带动,今天是顺周期的弱化,直接把指数带下了一个台阶,现在市场最关键是完全没有接力的方向,除了碳中和,基本没人干活儿,也就是弱在多方.

空方角度来看,空方的抛压经过前期的大跌基金也没有出现赎回潮,那抱团股亏多了只能是继续抱着了,短期不着急出手成了套牢盘,这个位置持续杀抛压已经不太多了 至少这个阶段不太多了.

现在顺周期的逻辑弱化了,短期很难杀出量,短期也就会出现资金惜售的情况哪怕是再有下跌,技术上如果短线能大跌能杀出来恐慌今天肯定可以看到,抛压是没有了 ,但是主要是看多方资金目前没有动静,什么时候时候行动,可能是随时,但是时间也不确定,如果短期再有回落多方还是有机会出手.

短期不宜悲观但是乐观也谈不上,走一步看一步吧

期权应用之做多波动率策略

波动率是期权特有的交易维度,在预期未来市场会大幅波动的时候,我们可以利用期权组合来做多波动率。在错综复杂的多波动率策略中,比较常用的是买入跨式和买入勒式策略。

买入跨式策略(Long Straddle)

买入跨式策略,是指买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权。

盈亏特点:无论标的的股价大涨还是大跌,买入跨式组合都可以获利,潜在的收益是无限的;买入跨式最大损失是有限的,等于买入认购和买入认沽的权利金支出之和。

买入勒式策略(Long Strangle)

买入勒式策略,是指买入相同数量、相同到期日的较低行权价的认沽期权和较高行权价的认购期权。

盈亏特点:与买入跨式一样,买入勒式组合潜在的收益是无限的,无论标的股价大涨还是大跌都可以获利;最大损失同样等于两份权利金的支出之和。

买入跨式 vs.买入勒式

跨式买入的是两份平值期权合约,而勒式买入的则是两份虚值合约,所以后者的建仓成本一般会相对较低,但是勒式的非盈利区相对比较宽,换句话说就是需要有更大的波动才能产生盈利。因此,在策略的选择上我们需要平衡成本和预期波动的关系,做出相应的选择。

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