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在趋势面前一切都是蝼蚁

今天市场波动指数低开后震荡走高,收盘时的取值为21.55%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日上涨0.62%。今天的30日历史波动率为27.52%;60日历史波动率为24.48%。隐含波动率仍然低于两个历史波动率,这意味着交易者对未来市场波动下降有比较强的预期。

今天收盘时的市场躁动指数为19.68%,比上一交易日增加了2.14%;市场恐慌指数到收盘时为23.43%,比上一交易日减小了0.88%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-3.75%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所减小,这是由于今天收盘时躁动指数增加而恐慌指数减小。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日略有增加,恐慌情绪进一步减弱,市场情绪从恐慌状态转换为均衡状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,4月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,4月和6月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月、6月和9月份合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的4月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格的最高价附近的位置上。

策略追踪:

我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。


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