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牛年春节期权策略布局

双买策略:策略构建为同时买入认购和认沽期权,原则上保持Delta中性,等金额开仓,敞口表现为Delta中性,LongGammaLongVegaShortTheta,观点表达为认为节后有大幅度的位移和升波行情,当Gamma和Vega维度产生的利润大于Theta部分的折损则实现盈利,激进的投资者选择当月,稳健的投资者选择下月。
风险预案:1、节后无大幅度位移和升波行情,Vega和Theta维度折损将会产生。
应对措施:1、节后强行止损。2、节后Short当月认沽(大趋势向上),逐步弥补双买在Vega和Theta上的折损。

买入铁蝶式策略:策略构建为买入一份高行权价的认购期权合约,同时卖出中间行权价的认购和认沽期权合约各一份,再买入一份低行权价的认沽期权合约,敞口表现为Delta中性,ShortGammaShortVegaLongTheta,观点表达为节后无大位移和有降波行情,这样通过我们可以通过中间行权价的卖出认购和认沽获取利润,同时两边的双买时为了防止黑天鹅事件的出现,而带的保护动作。
风险预案:1、节后有大幅度位移和升波行情,Gamma和Vega维度折损将会产生。
应对措施:1、由于策略本身已带有保护,所以少许调整Gamma和Vega敞口即可。

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