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市场整体下跌,标的走势强劲。

今日市场看点:

今天的市场指数是上午强势震荡,下午走弱翻绿;个股情况是全天都是跌多涨少,整体表现依然疲弱。从交易者情绪状态来看,市场情绪仍然维持在分歧状态,变化很小。
今天整体市场状况变化不大,继续维持指数慢牛、个股大部分长熊的市场判断。这种情况已经维持有一阵了,可是似乎依然有不少人还不太适应。不过适不适应的,并不是什么大问题,因为当特殊情况维持得久了,它就是正常情况了。

2021年2月5日,星期五。

今天的A股市场上午强势震荡,午后有所回落,到收盘时多数指数都翻绿处于下跌状态。银行股带动上证50指数走势比较强,今天上涨了1.03%;沪深300指数上涨0.17%。两市上涨的股票数为1294支,下跌的股票数为2810支。两市总成交额约为0.89万亿元,相比较于上一交易日略有减小。

今天50ETF的价格为3.834元,上涨1.24%;日内振幅1.72%;沪市的300ETF(510300)的价格为5.482元,上涨0.15%,日内振幅1.30%;深市的300ETF(159919)的价格为5.470,上涨0.18%,日内振幅1.23%。

股票期权合约的总成交量为5240465张,在类型和标的中的分布状况如下表:

成交量认沽认购比为0.752,相比于上一个交易日略有减小,回落到了正常位置;持仓量认沽认购比为1.087,相比于上一交易日略有增加,仍处于偏高的位置。

三个标的期权合约总体成交持仓比为1.097,其中认购合约的成交持仓比为1.308;认沽合约的成交持仓比为0.904,认购合约的成交持仓比增加、认沽合约的成交持仓比减小,且认购的增幅大于认沽的减幅,导致总体成交持仓比增加。

今天市场波动指数低开后横盘剧烈震荡,收盘时的取值为23.70%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日上涨了0.01%。今天的30日历史波动率为20.11%;60日历史波动率为17.60%。

今天收盘时的市场躁动指数为22.22%,比上一交易日上涨了0.16%;市场恐慌指数到收盘时为25.18%,比上一交易日下降了0.14%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-2.96%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所减小,这是由于今天收盘时躁动指数上涨而恐慌指数下降。

很多朋友问这个情绪图该怎么看,我专门写了个说明贴,这是传送门:交易者情绪图使用说明
在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日基本没变,躁动情绪相比于上一交易日增加了少许,市场情绪状态依然维持在分歧状态。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,2月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,3月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月和9月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,2月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,3月和6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的2月和9月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,2月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,6月份合约位于相应存续期理论价格25%和50%之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的2月份合约位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,3月合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置,6月和9月份合约位于相应存续期理论价格的最高价附近。

策略追踪:

通过对之前我们追踪了三个月的六个适用于慢牛的策略进行分析比较之后,我们选择了把运行状况比较好的铁鹰策略和牛市阶梯策略组合在一起,形成如下的新组合,后续我们就只追踪它的运行状况了,希望它能表现良好,不负众望。

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